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本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露管理办法》、《业务规则》等有关法律、法规、规章及基金合同，并经中国证券监督管理委员会2013年2月17日证监许可（2013）164号文核准公开募集。本基金将自2013年2月27日至2013年3月1日通过场内代销机构和场外代销机构公开发售。其中，增利B的发售期为2013年2月27日，增利A的发售期为2013年2月27日至2013年3月1日止。本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人为招商银行股份有限公司。本基金基金合同生效后3年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“工银瑞信增利债券型证券投资基金（LOF）”。增利A、增利B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金（LOF）份额，并办理基金的申购与赎回业务。自2016年9月8号，基金名称由“工银瑞信增利债券型证券投资基金（LOF）”更名为“工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金（LOF）”。自2017年1月6日起增加本基金的C类基金份额类别。 在严格控制风险的基础上，通过对政府债的积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的企业债券、公司债券、国债期货、可分离交易可转换债券的纯债部分、金融债、央行票据、国债、地方政府债券、资产支持证券、短期融资券、中期票据、银行存款、同业存单和债券回购等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金将采取利率策略、相对价值策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。 1）利率策略 本基金政府债主要是指国债、地方政府债券、政策性金融债和央行票据，属于利率债范畴。通过全面研究GDP结构及GDP增长率、物价水平、就业以及国际收支等主要经济变量，分析宏观经济运行的可能情景，并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上，预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期，制定出组合的目标久期：预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。 本基金通过对宏观经济变量（包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、通胀率和汇率等）和宏观经济政策（包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等）进行分析，预测未来的利率与通胀水平变化趋势，判断债券市场对上述变量和政策的反应，并据此积极调整债券组合的平均久期，在消除或减轻由通胀因素的负面影响、减少其对债券组合带来的负面冲击的前提上，提高债券组合的总投资收益。 本基金对国债、央行票据等利率品种的投资，是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上，运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品种的收益和风险，并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后，本基金对债券的期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，选择合适的期限结构的配置策略，在合理控制风险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。 2）债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合其信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，主要选择定价合理或价值被低估的企业（公司）债券进行投资。 3）资产支持证券等品种投资策略 包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等在内的资产支持证券，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。 4）国债期货投资策略 本基金以提高对利率风险管理能力，在风险可控的前提下，本着谨慎原则参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析；构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 本基金将深入分析上述基本面因素，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在价值。 100%×中国国债总财富指数收益率