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本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会2020年12月3日证监许可[2020]3283号文注册募集。 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管理，把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会，力争超越业绩比较基准，追求资产净值的长期稳健增值。 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（国债、政策性金融债、地方政府债）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资信用债、可交换债券及可转换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置。在风险与收益的匹配方面，力求将信用风险降到最低，并在良好控制利率风险与市场风险的基础上为投资者获取稳定的收益。1、资产配置策略本基金通过定性与定量相结合的方法分析证券市场发展趋势，对证券市场当期的风险收益特征以及未来可预见的时期内股票、债券等大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争实现投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，并适时地做出相应的调整。2、股票投资策略本基金股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。（1）定性分析在定性分析方面，本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司：A、公司受益于国家新发展格局下的不断改革创新，并且可分享改革创新过程中的政策红利；B、公司所处的行业符合国家的战略发展方向，并且公司在行业中具有明显的竞争优势；C、公司具有良好的治理结构，从大股东、管理层到中层业务骨干有良好的激励机制，并且信息披露公开透明；D、公司具有良好的自主创新能力，包括科技、商业模式、管理、产品等方面，并且拥有持续创新的战略思维 。（2）定量分析本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析，以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。A、成长性指标：收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等；B、财务指标：净资产收益率、毛利率、净利率等；C、估值指标：市盈率（PE）、市盈率相对盈利增长比率（PEG）、市销率（PS）和总市值等。（3）投资组合构建与优化本基金利用相对价值评估方法，形成最终的股票组合进行投资。相对价值评估方法主要运用历史视野以及国际化视角，通过横向及纵向等多维度的比较，力争选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。本基金基于投资组合中单个个股的预期收益及风险特性，对组合进行优化，在合理风险水平下追求基金投资回报最大化，同时监控组合中个股的估值水平，在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。3、债券投资策略本基金债券投资策略为利率债投资策略。（1）久期匹配策略在选择债券品种时，首先根据宏观经济、资金面动向、投资人行为、市场成交量和活跃度等方面的分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期。久期控制是根据宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期，有效地控制利率波动风险。当宏观经济下行时，代表国家主权信用的 10年期国债利率（无风险利率）往往下行，此时加大债券组合久期，配置长期利率品种，获得资本利得收益。当经济过热时，央行紧缩银根，无风险利率上行，此时缩短久期防御，采用以票息为主的配置策略。（2）期限结构策略期限结构配置是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中期限策略、两端哑铃策略、均匀分布策略，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，通过收益率曲线的陡峭平缓状态，预判期限利差变化获利。骑乘操作是期限结构策略中的重要方法，具体操作为当收益率曲线凸性很大且相对陡峭时，买入期限位于收益率曲线陡峭处的利率品种，随着债券剩余期限缩短，债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券收益率的下滑，获得资本利得收益。（3）利率波段策略通过对宏观经济数据、市场成交量、投资者行为等因素进行深入分析，再结合期限利差走势，预判收益率曲线的变化趋势。挖掘被市场所低估的利率品种，把握左侧交易机会，具体策略为：a.当宏观基本面向好，长端收益率快速上行，收益率曲线变陡峭时，通过测算期限利差所处的历史分位，加仓买入收益率涨幅超出市场预期的长端利率债；当经济数据走弱，宏观基本面不及预期时，收益率曲线平坦化，择机卖出长端利率债，获取资本利得收益。b.当资金面流动性偏紧，回购利率中枢上行，短期收益率快速上行，收益率曲线变平坦时，通过测算期限利差所处的历史分位，加仓买入收益率涨幅超出市场预期的短期利率债；当资金面流动性压力逐渐缓解，回购利率中枢恢复到政策利率水平附近时，择机卖出短期利率债，获取资本利得收益。（4）杠杆息差策略杠杆息差策略属于债券套息策略的一种，是利用较为便宜的正回购资金进行债券杠杆配置的策略，具体操作为通过在交易所和银行间市场买入国债、政策性金融债券，之后进行交易所国债正回购、银行间质押式正回购后再买入利率债品种，增厚账户的整体收益率；杠杆息差策略的收益归因主要为债券静态收益率、杠杆息差和债券交易资本利得三部分。一般来讲，在趋势相对明确的市场环境中，即长端收益率趋势稳定，短端资金成本可控或预期稳定的情况下，息差杠杆策略能够在风险可控的前提下获得较为稳定的超额收益。今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 中债国债总全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%