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本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，并经2020年10月12日中国证监会证监许可【2020】2534号文注册。 本基金采用指数化投资，通过控制基金组合对标的指数的偏离度，力争在扣除各项费用前获得与标的指数相似总回报。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内。 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、地方政府债、债券回购、银行存款、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，或可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金为指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。（一）资产配置策略本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。（二）债券投资策略基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于流动性较好的政策性金融债等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化，结合债券定价技术，进行个券选择。1、优化抽样复制策略本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。2、替代性策略若因特殊情况（如市场流动性不足、个别成份券被限制投资、法律法规禁止或限制投资等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资备选成份债券为主，并辅以非成份债券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。在正常市场情况下，基金管理人力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。3、其他债券投资策略为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投资策略。例如，本基金将综合考虑基金规模、市场流动性、基金日常申购赎回以及交易所债券交易特性及交易惯例等情况，对投资组合进行优化调整，以保证对标的指数的有效跟踪。 中债-1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%