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基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金，并于2019年4月16日经中国证监会证监许可[2019]756号文准予募集注册。 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差控制在3%以内。 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于其他政策性金融债、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。（一）资产配置策略本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。（二）债券投资策略基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于流动性较好的指数成份券等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化，结合债券定价技术，进行个券选择。1、抽样复制策略本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。2、替代性策略当成份券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方债券等情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资备选成份券为主，并辅以非成份券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。在正常市场情况下，基金管理人力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过3%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。五、投资决策依据和流程投资决策委员会是本基金的最高决策机构，定期或遇重大事件时就投资管理业务的重大问题进行讨论，并对本基金投资做方向性指导。基金经理、研究员、交易员等各司其责，相互制衡。具体的投资流程为：1、投资决策委员会定期召开会议，确定本基金的总投资思路和投资原则；2、宏观策略部基于自上而下的研究为本基金提供建议；研究部行业研究员为行业研究与分析提供支持；固定收益部数量及信用分析员为固定收益类投资决策提供依据；3、固定收益部定期召开投资例会，根据投资决策委员会的决定，结合市场和个券的变化，制定具体的投资策略；4、基金经理依据投委会的决定，参考研究员的投资建议，结合风险控制和业绩评估的反馈意见，根据市场情况，制定并实施具体的投资组合方案；5、基金经理向交易员下达指令，交易员执行后向基金经理反馈；6、监察法律部对投资的全过程进行合规风险监控；7、风险管理部通过行使风险管理职能，测算、分析和监控投资风险,根据风险限额管理政策防范超预期风险；8、风险管理部对基金投资进行风险调整业绩评估，定期与基金经理讨论收益和风险预算。 中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%