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2013年2月18日，南方基金管理有限公司管理的开元证券投资基金正式转型为南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金（目标ETF）。2013年4月17日南方沪深300指数证券投资基金以现场会议方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于南方沪深300指数证券投资基金变更投资范围及其相关事项的议案》，同意将南方沪深300指数证券投资基金变更为南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金，上述基金份额持有人大会决议事项已经中国证监会于2013年5月16日核准生效，自该日起，《南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效，并取代《南方沪深300指数证券投资基金基金合同》，南方沪深300指数证券投资基金正式变更为南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金。本基金管理人为南方基金管理有限公司；基金托管人为中国工商银行股份有限公司2017年2月23日起对旗下南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加收取销售服务费的C类份额，并对本基金的《基金合同》作相应修改。 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%,以实现对沪深300指数的有效跟踪。 沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。 本基金为完全被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。 (一)资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于沪深300指数成份股和备选成份股。 (二)股票投资策略 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据沪深300指数成份股的基准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。 1.股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照沪深300指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。 2.股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据沪深300指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对其进行适时调整,力争基金净值增长率与业绩比较基准间的跟踪误差最小化。 (三)债券投资策略 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择,同时着重考虑基金的流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。 (四)金融衍生产品投资策略 本基金采用市场公认的定价技术,适当参与金融衍生产品的投资,以实现以下目的: 1、对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险; 2、适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖一定的基金固定费用; 3、利用金融衍生产品的杠杆作用,减少现金及债券对跟踪指数的拖累。 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%