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本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作方法》《销售方法》、基金合同及其有关规定募集。 本基金自2012年11月5日至2012年11月30日通过本公司直销中心和交通银行等代销机构公开发售。 本基金的管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 通过将绝大部分基金财产投资于中小板等权重ETF，密切跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中小板等权重ETF、中小板等权重指数成份股票、备选成份股、非成份股、债券、新股（一级市场初次发行和发）、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 1、目标ETF投资策略 （1）基金组合的构建原则 本基金对基金的投资仅限于指定的目标ETF，现时目标ETF仅指中小板等权重ETF。 （2）基金组合的构建方法 本基金可以以成份股实物形式在一级市场申购及赎回中小板等权重ETF基金份额；本基金可在二级市场上买卖中小板等权重ETF基金份额，本基金在二级市场上买卖中小板等权重ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 本基金作为中小板等权重ETF的联接基金，主要通过成份股实物形式从一级市场申购ETF份额来构建ETF投资组合。不足一级市场最小申购赎回单位资产净值的部分可以从二级市场买入ETF份额或者投资于中小板等权重指数的成份股和备选成份股等。本基金在二级市场的ETF份额投资将不以套利为目的，作为被动投资的开放式基金，套利不符合本基金的投资特点和运作目的。 （3）基金组合的调整 本基金为ETF联接基金，基金所构建的ETF投资组合将根据目标ETF的变动而发生相应变化。本基金将根据法律法规中的投资比例限制、申购和赎回情况、现金头寸，对基金投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。 2、成份股投资策略 （1）股票组合的构建原则 成份股组合的构建主要是基金经理根据标的指数，结合研究报告和基金组合的构建情况，以抽样复制法构建组合。 （2）股票组合的构建方法 本基金将以追求跟踪误差最小化进行中小板等权重指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用抽样复制基准指数的方法，在综合考虑个股的市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与中小板等权重指数的相关性等因素的基础上，采用重点抽样的方法，选择中小板等权重指数的成份股构建股票投资组合。 （3）股票组合的调整 1）定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的中小板等权重指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 2）不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动，基金组合跟踪偏离度情况，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。 对个别成份股，若其存在严重的流动性问题、或者财务风险较大、或者面临重大不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时，本基金可以不投资该成份股，而用备选股、甚至现金来代替。 3、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性和有效利用基金资产。 通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、短期金融工具等产品的比例。并灵活地采用收益率曲线方法、市场和品种选择方法等以组建一个有效的固定收益类证券组合。力求这些有效的固定收益类证券组合，在一定的风险度下能提供最大的预期收益，或者在确定收益率上承担最小的风险。 4、权证投资策略 权证投资属于本基金的辅助性投资工具。本基金将主要运用价值发现策略和套利交易策略，结合自身资产状况审慎投资，力图获得最佳风险调整收益。 5、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 6、跟踪误差、跟踪偏离度控制策略 本基金跟踪误差的来源包括：留存现金及债券部分、成份股和备选成份股的投资、基金每日现金流入或流出的建仓或变现策略、股息的再投资策略等。基金管理人将通过对上述因素的有效管理，追求跟踪误差最小化。本基金每日跟踪基金组合与业绩比较基准表现的偏离度，每月末定期分析基金组合与业绩比较基准表现的累积偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。 中小板等权重指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%