广发沪深300ETF联接A
广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类份额
本基金的募集申请已于2008年11月21日经中国证监会证监许可[2008]1295号文核准。本基金管理人、注册登记机构为广发基金管理有限公司;基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金募集期自2008年12月8日起至2008年12月26日,期间向个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者同时发售。 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%。 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数成份股、备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)等,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 (一)资产配置策略 本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成分股, 其中备选成份股投资比例不高于15%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。如果法律法规允许,本基金的股票投资比例可以提高到基金资产净值的100%, 此事项无须经基金份额持有人大会同意。 (二)股票组合构建 1、股票组合构建原则 本基金原则上采用完全复制法来跟踪沪深300指数,按照个股在标的指数沪深300指数 中的基准权重进行指数化投资组合构建。 2、股票组合构建方法 如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制,使基金管理人无法依指数权重购买成份股,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合管理进行适当变通和调整,最终获得更接近标的指数的收益率。 3、股票组合调整 (1)定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的沪深300指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 1)与指数相关的调整根据指数编制规则,当沪深300指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权 重新调整时,本基金将根据沪深300指数在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。 2)申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 3)其他调整 针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购,由此得到的非成份股将在规定持有期之后的一定时间以内卖出。 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款收益率