招商深证100指数A
招商深证100指数证券投资基金A类份额
本基金的募集已于2010年4月21日获中国证监会证监许可〔2010〕513号文核准。本基金自2010年5月17日到2010年6月11日通过销售机构公开发售。本基金的管理人为招商基金管理有限公司，托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，以实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。 具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 1、资产配置策略 本基金股票等权益类资产的投资比例为基金资产的85%－95%，其中投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%；现金、债券等固定收益类资产的投资比例为基金资产的5%－15%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 2、股票投资策略 本基金采取完全复制法构建股票指数组合，即按照深证100指数成份股及权重构建指数投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 3、债券投资策略 本基金债券投资为在跟踪误差与流动性风险双重约束下的投资。本基金将以降低基金的跟踪误差为目的，在考虑流动性风险的前提下，构建债券投资组合。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择，同时着重考虑基金的流动性管理需要进行配置。 4、金融衍生产品投资策略 本基金投资金融衍生产品，主要采用市场公认的定价模型进行定价。 本基金对金融衍生产品的投资将严格遵守法律法规及监管机构的相关规定。 深证100指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%