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天弘文化新兴产业股票

天弘文化新兴产业股票型证券投资基金

本基金的募集已获中国证监会证监许可[2010]666号文批准。本基金的发售期自2010年7月8日至2010年8月6日止。本基金管理人为天弘基金管理有限公司,托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金通过被动的指数化投资管理,实现对深证成份指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括深证成份指数的成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资占基金资产的比例为90-95%,其中投资于深证成份指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;现金、债券资产及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5-10%,其中,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金为被动式指数基金,采用指数复制投资策略,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整,以复制和跟踪标的指数。 当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因特殊情况(如成份股停牌、成份股流动性受限等)导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。 1、投资组合构建 本基金股票资产投资采用完全复制标的指数的方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建股票投资组合。 2、投资组合调整 本基金根据标的指数成份股及其权重的变动、法律法规中的投资比例限制、增发新股等情形,对股票投资组合及时进行适度调整。 (1)定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股的定期调整,实施定期跟踪调整。 (2)不定期调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股需进行成份股权重临时调整时,本基金将根据标的指数编制机构发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,以有效跟踪标的指数。 根据法律法规的相关规定及基金合同的约定,如标的指数成份股因投资受限、流动性受限或其他原因导致成份股权重发生变化时,本基金可对股票投资组合进行适当调整或采用股票替代等策略,以降低跟踪误差。 本基金可参与IPO新股申购以及成份股增发新股的申购,由此得到的非成份股将择机卖出。 在法律法规及市场条件允许的情况下,本基金可辅以金融衍生工具进行投资 管理,以有效控制基金的跟踪误差。 95%×深证成份指数收益率+5%×银行同业存款利率

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