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本基金经中国证券监督管理委员会2011年7月14日证监许可【2011】1094号文核准募集。 本基金将自2012年3月26日至2012年4月25日通过基金管理人指定的销售机构通过场内、场外两种方式公开发售。 本基金管理人为国泰基金管理有限公司；基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金通过在大宗商品各品种间的分散配置以及在商品类、固定收益类资产间的动态配置，力求在有效控制基金资产整体波动性的前提下分享大宗商品市场增长的收益。 本基金的投资范围包括法律法规允许的、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括ETF）、债券、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。当法律法规或监管机构允许基金投资于商品期货或其它品种时，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更上述比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投资比例规定，不需经基金份额持有人大会审议。 本基金的投资策略为首先确定基准配置比例，包括商品类、固定收益类资产间的大类资产配置比例和各商品品种间的品种配置比例，然后以基准配置比例为参照构建投资组合，最后根据市场波动性调整固定收益类资产比例，以求将投资组合的整体风险控制在特定的水平以内。 1.资产配置策略 本基金的资产配置策略在于确定基准配置比例，包括大类资产配置比例和各商品品种配置比例。 2.商品类基金投资策略 本基金的商品类基金投资将主要参照基准配置比例中的商品品种配置比例进行配置，具体方法如下： 1)根据基准配置比例中商品部分各商品品种的成分和权重，在商品基金中抽样选择基础资产商品品种与基准配置比例中商品部分相同或接近的基金，组成初选基金池。 2)通过量化模型进行最优化分析，从备选基金池中选取基金构建组合。最优化目标为组合与基准配置比例中商品部分的日收益率序列的相关系数最大化，并据此求解组合中各基金的权重。 3)当基准配置比例定期或不定期进行调整时，通过量化模型重新计算，对组合进行相应调整。 4)由基金管理人基于对宏观经济和各商品品种基本面的判断，综合评估历史波动率是否准确反映了各商品品种的市场风险，并对组合进行适度调整。 3.固定收益类资产投资策略 本基金投资的固定收益类资产指现金、银行存款、债券、债券型公募基金（含债券型ETF）、货币市场基金（含货币型ETF）。 在确定了商品类基金的组合后，本基金将参照基准配置比例中固定收益类资产的配置比例进行配置，并根据所构建商品类基金组合的实际历史波动率加以调整，力求将基金资产的整体波动率控制在年化15%以内。 由于本基金固定收益类资产投资的目的是优化流动性管理和分散投资风险，因此在投资策略会侧重于短久期、高流动性、高信用等级的品种进行投资。 4.衍生品投资策略 本基金投资衍生品主要采取组合避险策略和有效管理策略。衍生品的投资比例应根据法律法规、本基金合同的规定，在充分考虑投资需要后予以确定。 国泰大宗商品配置指数（全收益指数）