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本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会证监许可【2011】2129 号文核准募集发售。 本基金将自2012年2月16日至2012年3月16日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金通过本公司直销机构和各代销机构的网点为投资人办理基金认购等业务。 本基金管理人位指国泰基金管理有限公司，基金托管人为指招商银行股份有限公司。 本基金通过精选具有较高成长性和良好基本面的优质企业，结合估值因素对投资组合进行积极管理。在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、中期票据、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金侧重成长型企业的选取，在强调安全边际的前提下，追求收入与利润的持续增长。本基金成长型企业界定为最近三年主营业务收入增长率、最近三年净利润增长率或最近一年净资产收益率高于行业或市场平均水平的上市公司，或因公司基本面发生重大改变（如资产注入、并购、主营业务变更等）而具有潜在主营业务收入、净利润或净资产收益率快速增长趋势的上市公司。 1.大类资产配置 本基金运用基金管理人的资产配置评估模型（Melva），通过宏观经济、企业盈利、流动性、估值和行政干预等相关因素的分析判断，采用评分方法确定大类资产配置比例。 2.股票投资策略 本基金采用积极主动的投资管理策略，通过以下几个方面优选成长型股票：（1）企业经营方面，关注收入和利润的快速成长性；（2）通过调研分析了解财务数据背后成长的原因，并探寻成长的持续性，选择有核心竞争力的成长企业；（3）看重估值偏低的股票，寻找估值与成长性相匹配的标的，从而得到安全边际。在综合考虑投资组合的风险和收益的前提下，完成本基金投资组合的构建。 3.债券投资策略 本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。 4.权证投资策略本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下稳健的超额收益。权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 1 (1)考虑标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值； 2 (2)计算权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性，为权证的具体操作提供依据。 5．股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 1)时机选择策略 根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析，决定是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。 (2)期货合约选择和头寸选择策略 在套期保值的现货标的确认之后，根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的期货合约；运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸；对套期保值的现货标的Beta 值进行动态的跟踪，动态的调整套期保值的期货头寸。 (3)展期策略 当套期保值的时间较长时，需要对期货合约进行展期。理论上，不同交割时间的期货合约价差是一个确定值；现实中，价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪不同交割时间的期货合约的价差，选择合适的交易时机进行展仓。 (4)保证金管理 本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金，避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。 (5)投资组合管理策略本基金建仓时，将根据市场环境，运用股指期货管理建仓成本。本基金出现较大申购赎回时，将运用股指期货管理组合的风险。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。未来，随着中国证券市场投资工具的发展和丰富，在符合有关法律法规规定的前提下，基金可相应调整和更新相关投资策略。 沪深300指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20%