中银标普全球资源等权重(QDII)
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金(QDII)
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《试行办法》、《通知》、《基金合同》及其他有关规定募集,并经中国证监会2012年12月26日证监许可[2012]1743号文件核准。 本基金募集期限自2013年2月25日起至2013年3月15日,投资者可通过直销中心及代销机构认购本基金。 本基金的管理人为中银基金管理有限公司;基金托管人为招商银行股份有限公司。 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,以低成本、低换手率实现对标普全球自然资源等权重指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。本基金控制目标为基金净值收益率与标的指数收益率之间的年跟踪误差不超过5%。 本基金主要投资于标普全球精选自然资源等权重指数成份股(包括股票和/或存托凭证,下同)、备选成份股,与标普全球精选自然资源等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、中国证监会许可投资的结构性产品及金融衍生产品等,固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以相应将其纳入本基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可相应调整投资比例限制,不需经基金份额持有人大会审议。 本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标普全球精选自然资源等权重指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标普全球精选自然资源等权重指数成份股及其权重的变化进行相应调整,达到有效跟踪标的指数的目的。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普全球精选自然资源等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金以及结构性产品,以优化投资组合的构建,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。 本基金在投资过程中,由于必须保有一定比例的现金资产,导致在市场上涨的过程中,基金投资组合的表现可能会落后于标的指数的表现。另外,基金投资组合权重与标的指数成份股权重的不一致、股票买卖价格与股票收盘价的差异、指数成份股构成调整与指数成份股权重调整所产生的交易费用、基金运作过程中的各项费用与开支都会使基金投资组合产生跟踪误差。 基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析,为基金投资组合下一步的调整及跟踪误差的控制提供量化决策依据。在正常情况下,本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%(以美元资产计价)。 未来,随着跟踪标普全球精选自然资源等权重指数投资工具的增加,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在《招募说明书》更新中公告。 本基金对于标普全球精选自然资源等权重指数成份股和备选成份股的投资,根据标普全球精选自然资源等权重指数成份股的基准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动进行相应调整。 人民币计价的标普全球精选自然资源等权重指数(NTR)收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)